خانه / بایگانی برچسب: نقش اسناد مشتقه در کاهش ریسک

بایگانی برچسب: نقش اسناد مشتقه در کاهش ریسک

دانلود مقاله نرخ بهره و مدیریت پرتفوی اوراق قرضه‎

Sabad

مدیریت پرتفوی عنوان مقاله  :  نرخ بهره و مدیریت پرتفوی اوراق قرضه‎ قالب بندی :  PDF قیمت :   رایگان شرح مختصر :  پرتفوی (پرتفلیو) به معنی سبد یا کیف به کار می رود ودر اینجا بیان کننده سبد سهام ویا مجموع سهام می باشد.پرتفوی در مباحث مالی یعنی سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعت به صورتی که ریسک ناشی از سرمایه گذاری به حداقل برسد. بازده مورد انتظار پرتفلیو از طریق میانگین وزنی بازده مورد انتظار هر یک از اوراق بهادار به آسانی قابل محاسبه است.وزن هایی که برای میانگین مورد استفاده قرار میگیرد،نسبت هایی از وجوه قابل سرمایه گذاری است که در هریک از اوراق بهادار سرمایه گذاری شده اند.وزن های ترکیب شده عبارتست از ۱۰۰%کل وجوه قابل سرمایه گذاری. با در دست داشتن جزئیات مربوط به بازده مورد انتظار و ریسک پرتفلیو می توانیم به بررسی پرتفلیو ها ی کارای مدل مارکوئیتز بپردازیم.درشکل زیرمفاهیم اصلی یک پرتفلیو کارا ارائه شده است.توجه داشته باشید که محور عمودی،بازده مورد انتظار و محور افقی،ریسک است که توسط انحرافات معیار نشان داده شده است.در شکل الف،بازده مورد انتظار یک گروه فرضی اوراق بهادار ترسیم شده است.در صورتی که این اوراق بهادار را در ترکیب های مختلف ترکیب کنیم تعداد نامحدودی از …

ادامه نوشته »